スワップ運用に必須 通貨ペアの相関係数でリスクヘッジ

FXでは、スワップポイントが高い通貨ペアを組み合わせて、為替ヘッジしながらスワップ金利を稼ぐことができます。

しかし、スワップポイントが高い通貨ペア同士を単純に組み合わせてもうまく行くとは限りません。

通常、為替ヘッジできる通貨ペアの組み合わせには「相関係数」を利用します。

ここでは、相関係数とは?相関係数で為替ヘッジできる仕組み、スワップポイントが高い通貨ペアの組み合わせ方を解説します。

相関係数とは?

FXにおける相関係数とは、2つの通貨ペアの動きに、どれ位の類似性があるかを数値化したものです。

2つの通貨ペアが、互いに同じ動きをすることを相関関係がある、互いに逆の動きをすることを逆相関関係がある、と言います。

相関係数を利用し、為替ヘッジ&スワップ運用できる

スワップ運用では、スワップポイントを為替損失によって失うリスクがあります。

その対策としては、互いに逆に動く「逆相関の関係にある2つの通貨ペア」のポジションを持つのが効果的です。

一方で損失が出ても、もう片方の利益で損失を抑えることで、為替ヘッジしながら、スワップポイントを効率よく増やせるからです。

相関係数を使って、2つの新興国通貨ペアを選択する

下記は、新興国通貨ペアの相関係数表です。

青色が「正の相関関係」、赤色が「逆の相関関係」を示しています。

正の相関関係は、2つの通貨ペアが同じように動き、負の相関関係は、2つの通貨ペアが逆の動き方します。

FX 新興国通貨ペアの相関係数

下記の画像のように、USD/MXNとEUR/MXNの相関係数は+98.4%なので同じように動く傾向が強く、一方、USD/MXNとEUR/TRYは-85.9%なので互いに逆に動く傾向が強いのです。

スワップ運用では、USD/MXNとEUR/TRYのような新興国通貨ペアのポジションを同時に持つことで、為替ヘッジしながら、効率よくスワップポイントを獲得できます。

相関関係の通貨ペア USD/MXNとEUR/MXN

FX 相関関係 USD/MXNとEUR/TRYは逆の動きをする

相関係数と通貨ペア同士の関係

相関係数は、+100 から- 100(+1.0から-1.0)の範囲で示されます。

  • +100に近いほど相関関係が強い(同じような動く)
  • 0の時には無相関(動きに関係性がない)
  • -100に近いほど逆相関となる(逆に動く)

具体的には、相関係数と通貨ペア同士の関係は以下となっています。

相関係数 通貨ペア同士の関係
+100 完全に動きが一致
+80 ほとんど同じ動き
+50 同じ動きが多い
+20 同じ動きが少しある
0.0 全く関係なし
-20 反対の動きが少しある
-50 反対の動きが多い
-80 ほとんど反対の動き
-100 完全に反対の動き

スワップ運用では、スワップポイントが高い新興国通貨ペアの中から、逆相関にある2つの通貨ペアのポジションを保有して、為替ヘッジをかけながらスワップポイントを稼ぐことができるのです。

スワップポイントは海外FXがおすすめ

海外FXのスワップポイントは国内FXの2倍くらいは付くのでおすすめです。

過去の実績を見ると、XM(エックスエム)、TitanFX(タイタンFX)とAXIORY(アキシオリー)をおすすめします。

たとえば、EUR/TRY(ユーロ/トルコリラ)の1万通貨当たりの1日のスワップポイントは、LIONFX(ヒロセ通商)の345円に対しXMが667円、TitanFXが700円なので約2倍も付くからです。

詳しくは「海外FX スワップポイントを比較」を参考にしてください。

 

number1

世界最高水準の海外FX業者! 日本でも顧客満足度No.1!

XM

総合評価93点

4.42点

*口座開設時3,000円、100%~20%入金ボーナスなどの特典が充実!

*安心のゼロカット制度が導入されている、証拠金以上の損失が発生しない!

*顧客資金は完全に分別管理されており安全に保管されている!

*業界屈指のレバレッジ最大888倍、資金効率の高いトレードが可能!

*リクォート・注文拒否なし!全注文の99.35%が1秒以内に執行、高い約定力に定評あり!

*ほぼ全通貨に対しスプレッドがゼロの『XMゼロ口座』の利用も可能!

*無料のFX売買シグナル情報の提供サービスあり!

FX業界No.1 の取引環境とボーナス制度!
最強のハイレバレッジ最大888倍!
確かなゼロカット制度がある!(追証ゼロサービス)

XM Trading(Trading Point (Seychelles)Limited)は多数の市場でビジネスを展開し、優れたFX業者としての地位を確立しています。XM Tradingは、証券ディーラーのライセンスNo. SD010の下、セーシェル金融庁から金融ライセンスを得ており、信用力と優れた取引環境を備えていることから日本でも非常に人気が高い海外FX業者です。また、XM(Trading Point of Financial Instruments Limited)はキプロス証券取引委員会(CySEC)からライセンスを取得しており、全世界196ヶ国で展開、グローバルリーダーとして確固たる地位を築いています。

ロスカット水準20%、レバレッジ最大888倍、最低入金額5ドル、最少取引ロット10通貨~、信託保全も備わっており、スプレッドは決してトップクラスではないものの約定スピード・執行率はトップレベル、インターバンク直結のECN口座でのトレードが可能、ボーナス・キャンペーンの手厚さもナンバーワン、といったトレード環境面で総合力ナンバーワンです。

スイスフランショック、ギリシャショックや世界同時株安などでもゼロカットをしっかりと履行してトレーダーに追証を請求しなかった安心感、豊富なボーナス資金を多用できるので初心者でも不安なくトレードできること、国内FX口座で経験をお持ちの方が海外FX口座を併用する際にもっとも利用されているのが『XM Trading(XM トレーディング)』なので、迷ったらまずXM Tradingで口座開設することをおすすめします。

最大レバレッジ ドル/円(ゼロ口座)  サポート ボーナス
赤丸 三角 青丸 赤丸
888倍 2.0pips~(~0.4pips) 日本語対応 口座開設$30 初回入金100%など


number2

の新興海外FX業者 日本での人気急上昇の成長株!

TitanFX

総合評価89点

4.14点

* 「信託保全」を導入、トレーダーの資産が全額保護される

*注文執行率99.7%で安定した約定力

*ECN口座スプレッド0.0pips/0.0銭~は業界トップレベル(米ドル/円0.1pips~)

*両建てトレード、スキャルピングもOK

トップ水準の低スプレッド!
ナショナルオーストラリア銀行信託口座での信託保全!
高水準の約定力、安定したトレード環境!

TitanFXは、2014年設立、ニュージーランド証券投資委員会(NZFSP)から金融サービス業の認可を得ています。日本での人気が急上昇中で、今後大きな成長が期待できる海外FX業者です。

業界トップクラスの「優れた約定力」と「有利なスプレッド」を武器に日本での知名度と人気が上昇しています。

ECNを北米・アジア・シンガポールの金融データセンター内に配置、また、金融インフラ世界最大の「エクイニクス社(EQUINIX)」のコロケーションセンターを起用して高速の約定を実現しています。

また、50社以上の銀行およびリクイディティプロバイダーを通して最良のレートを確保できるので極めて狭いスプレッドも提供しています。

スタンダード口座(STP口座)のスプレッドは業界平均水準で全般的にリーズナブルです。
ブレード口座(ECN口座)の平均スプレッドは米ドル/円、ユーロ/ドルやユーロ/米ドルなどが0.1pipsと超低スプレッドで、ECN口座の取引手数料は片道3.5ドルと業界トップクラスの安さです。

ロスカット水準20%、最大レバレッジ500倍、最低入金額200ドル~といったトレード環境も売りとなっています。

預託金などの顧客資産はナショナルオーストラリア銀行の信託口座で信託保全されているので全額保護されるので安心して付き合える海外FX業者です。

最大レバレッジ ドル/円(ECN) サポート ボーナス
青丸 赤丸 赤丸 三角
500倍 1.0pips
(0.10pips)
日本語対応 なし


number3

抜群の取引環境!日本での人気拡大中の海外FX業者!

AXIORY

総合評価89点

4.24点

*スプレッドの低さは業界ナンバーワン!

*リアルタイムの平均スプレッド、最小スプレッド、最大スプレッドを開示、取引の透明性を重視している!

*提携リクイディティプロバイダー名を全て開示、取引の透明性を重視している!

*NDD方式、ECN方式の注文を採用しておりリクォート(約定拒否)が一切ない!

*トレーダーの資金は全額信託保全される!

*ECN口座(ナノスプレッド口座)の取引手数料は1ロット片道3ドルと安く業界トップクラス!

圧倒的な低スプレッド、高い約定力が強み!
顧客資金が全額返還される信託保全が導入されている!
確かなゼロカット制度がある!(追証ゼロサービス)

AXIORY(アキシオリー)は、2013年設立の新興FX会社ですが、ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC)とキプロス証券取引委員会(CySEC)からライセンスを取得しており、低スプレッドと高い約定力によって評価が高まっています。

業歴は決して長くありませんが、カスタマーサポート対応が良く、優れた約定力、最狭スプレッドレベルが売りです。リアルタイムの最少・平均・最大スプレッドやすべてのリクイディティプロバイダー(注文カバー先)をウェブ上で公表するなど情報公開に積極的で透明性を重視している業者です。

インターバンク直結のECN口座では片道3ドルと安く、米ドル・円やユーロ・米ドルの平均スプレッド0.2~0.3 pipsと合わせても0.8~0.9 pipsとかなり有利なトレードコストとなっています。

ランキング1位のXM(エックスエム)と同様、AXIORYもスイスフランショック、ギリシャショックや世界同時株安などでもゼロカットをしっかりと履行してトレーダーに追証を請求しておらず、サポート等の安心感とスプレッドを重視したい方にぴったりの海外FX業者です。

また、AXIORYでは信託保全が導入されているので、万が一のことがあっても顧客の資金は全額返還されるの安心できます。

最大レバレッジ ドル/円(ナノスプレッド口座) サポート ボーナス
青丸 赤丸 青丸 三角
400倍 1.3pips~(0.3pips~) 日本語対応

スワップ運用におすすめの記事

 

Pin It このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信」ボタンを押してください。