スワップ運用に必須  相関係数の算出方法

『通貨ペアの相関係数でリスクヘッジ』において逆相関の関係にある通貨ペア同士を組み合わせればリスクヘッジができることを解説しました。

ここでは『相関係数の算出方法』を解説致します。

通貨ペアのレート履歴のデータをもとにエクセルで簡単に相関係数をはじき出すことができます。

2種類の通貨ペアの組み合わせの相関係数を計算するにはエクセルの『CORREL関数』を用います。

下記画像は2011年11月~2014年12月までのUSDJPY、USDEUR、USDCAD、USDAUDのレート推移ですが、
ご覧のとおり2種類の通貨ペアの組み合わせごとにCORREL関数を用いて相関係数を算出しています。

画像の赤枠内はUSD/CADとUSD/AUDの相関係数であり、
関数の入力方法はCORREL(USD/CADレート推移範囲, USD/AUDレート推移範囲)なので=CORREL(E12:E216, F12:F216)となっています。

6種類の通貨ペアの組み合わせの中で最も相関性の高い(レートが同じように動く)のはUSD/CADとUSD/AUDの0.91であり、相関性が低い(少し同じ動きをする)のはUSD/JPYとUSD/EURの0.16となっています。 相関係数表

ご自身で練習確認したい方は、こちらのエクセルデータを利用してください:historical currency rates 2011January~2015January 過去のレート推移はこちらでダウンロードできます。

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通貨ペアの相関係数でリスクヘッジ

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